ドローダウンは、ピークから最安値までの連続した損失を測定します。ドローダウン期間はピーク値から始まり、下落中も継続し、新たなピークに達した時点で終了します。
最大ドローダウンについて
最大ドローダウンは、ファンドの設立以降、取引活動によって生じた最大の損失を表します。累積リターンの変動に基づいて計算され、1時間ごとに更新されます。
有効証拠金に基づいているため、決済済みと未決済の両方のポジションが計算に含まれます。最大ドローダウンが大きい場合、通常は資本損失のリスクが高いことを示します。
お客様にとっての意味
最大ドローダウンは、ファンドのリスク特性を評価するのに役立ちます。最大ドローダウンが小さいファンドマネージャーは、一般的により保守的なリスク管理を行っていることを示し、値が大きい場合は、より積極的な取引戦略を採用している可能性があります。