تعرض ملفات استراتيجيات الصناديق ومزودي الإشارات مجموعات مختلفة من الإحصاءات. لا ينطبق المقياس إلا عندما يظهر في الملف ذي الصلة، ويجب تقييم قيمته مع سجل الاستراتيجية ومخاطرها ونشاط التداول فيها.
الإحصاءات المعروضة في نوعي الملفات
العائد التراكمي (Cumulative Return)
عائد التداول المرتبط عبر السجل المعروض. تُفصل حركات الأموال الخارجية عن أداء التداول.
أقصى تراجع (Maximum Drawdown)
أكبر انخفاض تاريخي من قمة سابقة إلى قاع لاحق خلال السجل المتاح.
لا يعني التراجع التاريخي الأصغر أن الخسائر المستقبلية ستكون محدودة بالمستوى نفسه.
تم التحديث في (Updated on)
آخر وقت تحديث معروض لبيانات الملف، بما في ذلك فرق المنطقة الزمنية المطبق.
الرافعة المالية والعملة
الرافعة المالية للحساب وعملة الحساب المرتبطتان بالاستراتيجية.
الحد الأدنى للاستثمار (Minimum Investment)
الحد الأدنى المعروض حاليًا لبدء اكتتاب أو تقديم طلب استثمار. تظل الأهلية والمبلغ النهائي المقبول خاضعين لقواعد المنتج والحساب المطبقة.
إحصاءات أداء استراتيجية الصندوق
الشهر الماضي (Last Month)
عائد استراتيجية الصندوق في أحدث شهر تقويمي مكتمل أو متاح.
منذ بداية السنة (Year to Date)
العائد المرتبط من بداية السنة التقويمية الحالية حتى آخر تحديث متاح.
إجمالي العائد التراكمي (Total Cumulative Return)
عائد التداول التراكمي عبر السجل المتاح لاستراتيجية الصندوق.
الأشهر الرابحة (Profitable Months)
مؤشر على مدى اتساق استراتيجية الصندوق في تحقيق نتائج شهرية إيجابية. قد تعرضه المنصة كنسبة الأشهر الرابحة من الأشهر المكتملة المتاحة.
أعلى عائد شهري (Peak Monthly Return)
أعلى عائد شهري في السجل المتاح.
أقصى خسارة شهرية (Maximum Monthly Loss)
أدنى عائد شهري في السجل المتاح.
متوسط التراجع الشهري (Average Monthly Drawdown)
متوسط ملاحظات التراجع الشهرية المتاحة لاستراتيجية الصندوق.
الأصول المُدارة للاستراتيجية (Strategy AUM)
الأصول المُدارة المعروضة لاستراتيجية الصندوق. قد تتغير الأصول المُدارة بسبب أداء الاستثمار والاكتتابات والاستردادات وحركات الأموال الأخرى المطبقة. الأصول المُدارة ليست هي العائد.
صافي الربح التراكمي (Net Cumulative Profit)
الربح أو الخسارة بالقيمة النقدية المعروض في طريقة عرض الأداء المحددة. وهو مبلغ بعملة وليس نسبة عائد.
مقارنة المعايير
قد يُعرض العائد التراكمي لاستراتيجية الصندوق بجوار معايير السوق المحددة.
توفر مقارنة المعايير سياقًا للسوق فقط. وتعني الاختلافات في التعرض للأدوات والرافعة المالية والعملة وساعات التداول والرسوم والمخاطر أن استراتيجية الصندوق والمعيار ليسا استثمارين متكافئين بشكل مباشر.
مقاييس مخاطر مزود الإشارات
درجة المخاطر (Risk Score)
درجة موجزة من 1 إلى 10 تشير إلى خصائص المخاطر التاريخية المعروضة لمزود الإشارات. تشير الدرجة الأعلى عمومًا إلى مخاطر تاريخية ملحوظة أعلى.
لا تضمن درجة المخاطر أقصى خسارة ممكنة ولا تتنبأ بالأداء المستقبلي.
عامل التعافي (Recovery Factor)
مؤشر على مدى فعالية الأرباح التاريخية للاستراتيجية في تعويض التراجعات. قد تشير القيمة الضعيفة أو السالبة إلى أن الاستراتيجية لم تتعافَ بما يكفي من الخسائر السابقة.
متوسط التراجع (Average Drawdown)
متوسط الانخفاض التاريخي من قمة سابقة عبر ملاحظات التراجع المشمولة في الملف.
أسوأ عائد يومي (Worst Daily Return)
أدنى عائد يومي مسجل في السجل المتاح.
حقوق ملكية المزود (Provider Equity)
حقوق الملكية المعروضة لحساب الاستراتيجية الخاص بمزود الإشارات. قد تتغير نتيجة نتائج التداول وحركات الأموال، ويجب ألا تُعامل كنسبة عائد.
إحصاءات تداول مزود الإشارات
قد يعرض الملف أيضًا:
إجمالي الصفقات (Total Trades): عدد الصفقات المشمولة في السجل المتاح.
الصفقات المغلقة (Closed Trades): عدد الصفقات المكتملة المشمولة في السجل المتاح.
متوسط مدة الصفقة (Average Trade Duration): متوسط الوقت الذي ظلت فيه الصفقات المسجلة مفتوحة.
متوسط الصفقات أسبوعيًا (Average Trades per Week): متوسط وتيرة التداول الأسبوعية.
الأرباح المتتالية (Consecutive Wins): أطول تسلسل معروض للصفقات الرابحة.
الخسائر المتتالية (Consecutive Losses): أطول تسلسل معروض للصفقات الخاسرة.
نسبة الربح/الخسارة (Win/Loss Ratio): العلاقة بين الصفقات الرابحة والخاسرة في السجل المتاح.
لا يعني معدل الربح المرتفع بمفرده أن الاستراتيجية مربحة. كما تهم أحجام الأرباح والخسائر والتراجع وتكاليف التداول والتعرض للمخاطر.
لماذا لا تتوفر بعض الإحصاءات؟
قد يعرض الملف شرطة أو صفرًا أو لا يعرض قيمة عندما:
يكون سجل التداول للاستراتيجية محدودًا.
لا تتوفر ملاحظات كافية لحساب المقياس بصورة ذات معنى.
لا تنطبق الميزة ذات الصلة على تلك الاستراتيجية أو نوع الحساب.
لم تصل البيانات المعروضة بعد إلى التحديث التالي.
لا تعتبر المقياس غير المتاح دليلاً على انعدام المخاطر.
مهم: للإحصاءات التاريخية حدود ولا تضمن الأداء المستقبلي. ضع في اعتبارك وضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر قبل الاشتراك لدى مزود إشارات أو الاستثمار في استراتيجية صندوق.