يحاكي الاختبار استراتيجية باستخدام بيانات سابقة. وهو ليس تنبؤاً أو ضماناً للعوائد المستقبلية.
فهم الاختبار
تعتمد النتائج على الرمز والفترة وبيانات الأسعار وطريقة النمذجة وتكاليف التداول وافتراضات التنفيذ وإعدادات EA. قارن الاختبارات بافتراضات موثقة متماثلة؛ النتيجة الجيدة وحدها لا تثبت واقعية الإعداد.
يقيّم الاختبار إعدادات محددة. أما التحسين فيجرّب إعدادات متعددة بحثاً عن نتائج تاريخية أفضل. اختيار أفضل تركيبة تاريخية قد يؤدي إلى الإفراط في ملاءمة البيانات السابقة.
إعداد اختبار تاريخي واحد للمستشار الخبير في MT4 لسطح المكتب
افتح عرض → مختبر الاستراتيجيات أو اضغط Ctrl+R. في الإعدادات اختر البرنامج المترجم من المستشارون الخبراء (EA) الموجود في المنصة.
اختر اسم الرمز كاملاً والفترة الزمنية للرسم. فعّل استخدام التاريخ وحدّد من وإلى لحصر نطاق البيانات التاريخية.
اختر النموذج: كل نبضة سعرية أو نقاط التحكم أو أسعار الافتتاح فقط. أسعار الافتتاح وحدها لا تعيد جميع التحركات داخل الشمعة؛ سجّل الطريقة مع النتيجة.
راجع فارق السعر. يستخدم الإعداد الافتراضي الفارق عند بدء الاختبار لمحاكاة أسعار الطلب من سجل أسعار العرض، ويمكن تحديد فارق مخصص. لا يمثل ذلك فارقاً تاريخياً يتغير باستمرار.
في خصائص المستشار → الاختبار اضبط الرصيد الأولي الافتراضي والعملة واتجاهات التداول المسموحة. في المدخلات اضبط كل قيمة؛ نطاقات البدء والخطوة والتوقف مخصصة للتحسين.
أوقف التحسين لاختبار واحد بمعلمات ثابتة. فعّل الوضع المرئي إن رغبت، ثم انقر بدء. راجع بعدها النتائج والرسم البياني وتقرير والسجل، بما فيها جودة النمذجة والأخطاء.
MT4: تحسين المدخلات وإعادة اختبار جولة مختارة
يكرر التحسين محاكاة تاريخية بقيم مختلفة للمدخلات المحددة.
في المختبِر ← الإعدادات، اختر برنامج EA متاحًا والرمز والإطار الزمني وطريقة النمذجة والفترة الزمنية وفارق السعر. فعّل التحسين؛ فإذا ظل معطلًا، يُجرى اختبار واحد بمدخلات ثابتة.
افتح خصائص المستشار ← الاختبار. حدد الإيداع الافتراضي والعملة واتجاهات التداول المسموحة ومعيار الترتيب. اختر البحث بالخوارزمية الجينية فقط إذا كنت تقصده.
في المدخلات، حدد كل معلمة تريد تغييرها واضبط حقول البداية والخطوة والنهاية. تحتفظ المعلمة غير المحددة بالقيمة الثابتة في حقل القيمة.
في خصائص المستشار ← التحسين، فعّل واضبط حدود الجولات التي تريدها فقط. بلوغ أحد الحدود يوقف تلك الجولة؛ ثم تستمر العملية بالجولة التالية.
اختر بدء. راجع نتائج التحسين ورسم التحسين؛ فالنتائج تلخص الجولات، لا كل صفقة. رتّب حسب أحد الأعمدة وتحقق مما إذا كان خيار تخطي النتائج غير المفيدة يخفي الجولات غير المربحة.
انقر مرتين على جولة أو اختر تعيين معلمات الإدخال. يعيد MT4 مدخلاتها إلى الإعدادات ويعطّل التحسين. تحقق من القيم المستعادة ثم اختر بدء لإجراء اختبار واحد.
حقل الإدخال | المعنى |
البداية | القيمة الأولية |
الخطوة | مقدار الزيادة |
النهاية | القيمة النهائية |
القيمة | القيمة الثابتة عندما تكون المعلمة غير محددة |
احتفظ بالمدخلات المختارة وفترة الاختبار الفعلية. اختيار أفضل نتيجة تاريخية ليس تحققًا مستقلًا باستخدام بيانات مستقبلية، ولا يثبت الربحية المستقبلية.
إعداد اختبار تاريخي واحد للمستشار الخبير في MT5 لسطح المكتب
في المستكشف افتح قائمة المستشار السياقية واختر اختبار. في الإعدادات المختبر اختر اختباراً واحداً بدلاً من تحسين المعلمات.
حدّد الرمز الرئيسي والفترة الزمنية ونطاق التاريخ؛ لا يشمل النطاق تاريخ الانتهاء. للمستشار متعدد الرموز، فعّل الأدوات المطلوبة في مراقبة السوق → الرموز.
راجع نمط نمذجة النبضات وتأخير التنفيذ. النبضات المنشأة والنبضات الحقيقية المتاحة بيانات مختلفة؛ الاختبار دون تأخير يمثل تنفيذاً مثالياً ولا يثبت الأداء الفعلي.
اضبط الرصيد الأولي الافتراضي والعملة والرافعة المالية، ثم مدخلات المستشار. سجّل هذه الافتراضات التي تصف المحاكاة مع الاختبار.
لعرض الرسم أثناء الاختبار، استخدم وكيلاً محلياً وأوقف التحسين وفعّل الاختبار المرئي. انقر بدء في الإعدادات؛ قد يستغرق تنزيل السجل بعض الوقت.
راجع النتيجة والرسم البياني والسجل. افحص رسائل البيانات وأي تغيير لتاريخ البدء، واحتفظ بالتقرير مع إصدار المستشار وإعداداته. اقرأ التفسير أدناه قبل المقارنة.
إعداد تحسين المعلمات في إصدار MT5 لسطح المكتب
افتح أمر اختبار الخاص بالمستشار الخبير (EA) في المستكشف. في الإعدادات، تحقق من الرمز والإطار الزمني والتواريخ وافتراضات المحاكاة.
اختر تحسين المعلمات بدلاً من اختبار واحد.
في مدخلات، حدد المعلمات التي تريد تغييرها. اضبط قيم البداية والخطوة والنهاية؛ وتظل المعلمات غير المحددة ثابتة. راجع عدد التركيبات المعروض.
اختر طريقة البحث، ومعيار الترتيب إذا اخترت التحسين بالخوارزمية الجينية.
عند الحاجة، اضبط فترة الاختبار الآجل قبل البدء وفقاً للتعليمات أدناه.
انقر على بدء. بعد الاكتمال، رتّب نتائج التحسين بالنقر على عنوان عمود. انقر نقراً مزدوجاً على إحدى النتائج لإجراء اختبار واحد باستخدام معلماتها.
اختيار طريقة التحسين
تقيّم الخوارزمية الكاملة البطيئة جميع التركيبات المحددة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً. تبحث الخوارزمية الجينية السريعة في مجموعة أصغر؛ ولا تثبت أن جميع التركيبات قد اختُبرت. يحدد معيارها ترتيب النتائج، ولا يُعدّ شهادة بربحية الاستراتيجية. سجّل الطريقة والمعيار المستخدمين.
يتجاهل تقدير الربح بالنقاط رسوم التبييت والعمولات وفحوص الهامش. استخدم وضعاً أكثر تفصيلاً قبل تقييم المخاطر؛ فهذا الاختصار لا يحاكي جميع تكاليف التداول.
تخصيص فترة اختبار آجلة ومقارنة نتائجها
في الإعدادات ← الاختبار الآجل، اختر 1/2 أو 1/3 أو 1/4 أو مخصص.
يُخصَّص الجزء الأخير من نطاق التواريخ للاختبار الآجل، ويستخدم التحسين الجزء الأول. عند اختيار مخصص، حدد تاريخ بداية الفترة الآجلة.
بعد الاكتمال، قارن النتائج المختارة في نتائج التحسين ونتائج الاختبار الآجل. ليس بالضرورة أن تُختبر جميع التركيبات في الفترة الآجلة.
احتفظ بالفترتين ومجموعتي المعلمات مع التقارير. إعادة ضبط المعلمات بناءً على الفترة الآجلة تُفقدها استقلاليتها.
اختيار وضع محاكاة التكات في MT5 بعناية
الوضع | ما الذي يعنيه الاختيار |
كل تكة | يحاكي الأسعار الوسيطة انطلاقاً من شموع الدقيقة؛ ولا يمثل سجلاً مسجلاً للتكات الحقيقية. |
كل تكة بناءً على التكات الحقيقية | يستخدم تكات الوسيط المتاحة، مع فروق أسعار قد تتغير داخل الدقيقة. قد تُولَّد تكات الدقائق التي تفتقر إليها من شموع الدقيقة. |
أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق لدقيقة واحدة | يستخدم نقاط الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق لكل دقيقة. ولا يغيّر الإطار الزمني لاختبار المستشار الخبير إلى M1. |
أسعار الافتتاح فقط | يستدعي المستشار الخبير عند افتتاح الشموع؛ وتُحاكى W1 وMN1 يومياً. تخضع نتائج أوامر الإيقاف والأوامر المعلقة والوصول إلى الأطر الزمنية لقيود؛ ولا يتوفر التأخير العشوائي. |
تختبر هذه الأوضاع افتراضات مختلفة. لا تعادل نتيجة الوضع التقريبي نتيجة اختبار بالتكات الحقيقية. اختر وضعاً يلائم منطق المستشار الخبير واحتفظ باسمه في التقرير.
التحقق من التحضير والفترة التاريخية الفعلية
انتظر مزامنة البيانات التاريخية المطلوبة للرمز. قد تتوقف الاستراتيجية متعددة الرموز مؤقتاً أثناء تحميل بيانات رموز أخرى.
قارن التواريخ المطلوبة والفعلية في السجل. قد يؤدي نقص البيانات السابقة لتاريخ البدء إلى تأخير البداية.
سجّل هذا التغيير في التقرير؛ ولا تعرض الفترة المطلوبة على أنها اختُبرت بالكامل.
تغيير الإطار الزمني لتقصير التحضير يغيّر التجربة. راجع تصميم المستشار الخبير قبل مقارنة نتائج هذا الإطار الزمني المختلف.
MT5: ظروف تقنية تؤثر في الاختبار
يجب تمييز سلوك مختبر MT5 التالي عن افتراضات MT4 وعن التشغيل على حساب حقيقي.
الظرف | السلوك أثناء الاختبار |
فارق السعر | يستخدم MT5 القيم التاريخية باعتبارها عائمة. إذا كانت القيمة التاريخية صفرًا أو سالبة، تُستخدم آخر قيمة معلومة. |
السجل قبل الاختبار | الحد الأدنى للطلب: D1 وما دونه سنة؛ W1 عدد100عمود؛ MN1 ثماني سنوات(96شهرًا). نقص بيانات التحضير قد يؤخر البداية الفعلية. |
رموز متعددة | ظهور عمود جديد لرمز لا يضمن ظهوره لرمز آخر. يتطلب اختبار أسعار الافتتاح فقط اهتمامًا خاصًا بهذه المزامنة. |
الوقت المحاكى | تتساوى GMT والساعة المحلية وساعة الخادم داخل المختبر. لا يثبت ذلك المنطقة الزمنية للخادم الحقيقي. |
الكائنات الرسومية | لا تُرسم الكائنات في الاختبار أو التحسين غير المرئي، وتعيد استعلامات خصائصها صفرًا. لا ينطبق القيد على الاختبار المرئي. |
استدعاءات DLL | تمنع العوامل البعيدة استدعاءات DLL. تتطلب العوامل المحلية إذن الاستيراد المقابل؛ الإذن وحده لا يثبت موثوقية البرنامج. |
لا تفعّل استيراد DLL لمجرد تشغيل اختبار. تحقق أولًا من الحاجة المحددة وموثوقية البرنامج، وأبقِ الأذونات غير المرتبطة معطلة.
فحص اختبار تاريخي مرئي في MT5
بعد بدء الاختبار المرئي كما هو موضح أعلاه، استخدم نافذة العرض المرئي المنفصلة. يستخدم مخططها الرئيسي الإطار الزمني للاختبار؛ اختره قبل البدء لأنه لا يمكن تغييره داخل هذه النافذة.
اقرأ علامات التداول على المخطط مع أسعار الاختبار. فهي تعرض نشاطًا محاكى، وليس صفقات أو أسعارًا تحدث حاليًا في حسابك الحقيقي.
افتح عرض ← مراقبة السوق أو اضغط Ctrl+M لفحص الأسعار والوقت الحالي داخل المحاكاة.
افتح عرض ← نافذة البيانات أو اضغط Ctrl+D. حرّك المؤشر فوق شمعة لفحص تاريخها وأسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق وفارق السعر والحجم وقيم المؤشرات.
افتح عرض ← صندوق الأدوات أو اضغط Ctrl+T. قارن التداول للمراكز والأوامر المعلقة المحاكاة، والسجل للأوامر وعمليات التنفيذ، والعمليات لطلبات المستشار الآلي، واليومية لسجلات الاختبار.
عند التحقيق في إجراء غير متوقع، طابق الوقت المحاكى بين الطلب والتنفيذ ومدخلات السجل ذات الصلة. العملية المطلوبة وعملية التنفيذ الفعلية سجلان مختلفان.
فحص اختبار MT5 الذي لم يكتمل
اقرأ السجل بالترتيب الزمني. قد يتضمن تجهيز البيانات التاريخية تنزيل بيانات الرمز الرئيسي ورموز تحويل العملات؛ وتجهيز البيانات مرحلة مختلفة عن بدء تشغيل EA بالفعل.
يعني فشل OnInit أن EA لم يتمكن من التهيئة. راجع مدخلاته والرسالة المصاحبة؛ فهذا لا يثبت رفض أمر حقيقي.
قد تؤدي أخطاء الذاكرة أو تجاوز فهرس المصفوفة نطاقها أو القسمة على صفر إلى إنهاء الاختبار. سجل الخطأ الدقيق وناقشه مع مطور البرنامج بدل اعتبار تقرير جزئي اختبارًا مكتملًا.
قارن الفترة المطلوبة بنقطة التوقف الفعلية. قد ينهي الإغلاق الإجباري المحاكى أو إزالة EA لنفسه التشغيل مبكرًا. احتفظ بإصدار EA والإعدادات ورسائل السجل ذات الصلة مع التقرير؛ والانتهاء المبكر وحده لا يحدد سببه.
MT5: قراءة حقول تقرير الاختبار
قارن مقاييس المحاكاة التاريخية هذه معًا. لا تثبت النسبة المرتفعة وحدها ربحية مستقبلية.
الحقل | التفسير |
جودة السجل | جودة بيانات الأسعار لدقيقة واحدة، بما فيها الفجوات؛ وليست نسبة الصفقات الرابحة. |
عامل الربح | إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة؛ وتعني القيمة واحدًا تساويهما. |
عامل الاسترداد | الربح المحقق مقسومًا على أقصى تراجع. |
نسبة شارب | العائد ناقص المعدل الخالي من المخاطر، مقسومًا على الانحراف المعياري للعائد. يفترض المختبِر معدلًا خاليًا من المخاطر يساوي صفرًا. |
تراجع الرصيد / صافي قيمة الحساب | المطلق يقارن الإيداع الأولي بأدنى قيمة تحته. الأقصى يقيس أكبر هبوط من قمة محلية إلى القاع التالي بالعملة؛ والنسبي يقيسه بالنسبة المئوية. افحص الرصيد وصافي قيمة الحساب منفصلين. |
مدة الاحتفاظ بالمركز | من الفتح إلى الإغلاق الكامل. لا يُعد الإغلاق الجزئي أو عكس المركز إغلاقًا كاملًا لهذا المقياس. |
تجمع مخططات الدخول عمليات الفتح والزيادة والعكس. وتجمع مخططات الربح والخسارة عمليات الخروج، بما فيها الإغلاق الجزئي والعكس. تصف التوزيعات حسب الساعة أو يوم الأسبوع أو الشهر الاختبار؛ ولا تحدد وقت تداول مضمون الربح.
اقرأ النتيجة ضمن السياق الكامل
مثلاً، اختبار يبدأ بمبلغ 10,000 وينتهي بمبلغ 12,000 يبين ربحاً صافياً في تلك المحاكاة، لكنه لا يبين الانخفاضات أثناءها أو رأس المال المعرض للمخاطر أو الاعتماد على صفقات قليلة. قارن منحنى حقوق الملكية والتراجع وعدد الصفقات وتوزيع النتائج. الأرقام أمثلة وليست هدفاً للعائد أو توصية باستراتيجية.
يعكس منحنى الرصيد الصفقات المنتهية أساساً، بينما يشمل منحنى حقوق الملكية الأرباح والخسائر غير المحققة. لذلك قد يخفي رصيد مستقر خسائر عائمة كبيرة. تحقق من نوع المنحنى ومقياس التراجع قبل مقارنة تقريرين.
تحقق من البيانات والتكاليف قبل المقارنة
أكد الرمز والفترة وتغطية البيانات وطريقة النمذجة وافتراضات التكلفة. قد تغير فروق الأسعار والعمولات ورسوم التبييت وتأخر التنفيذ النتائج. لا تفترض أن كل التكاليف أو ظروف التنفيذ الحقيقي الحالية ممثلة. وقد تغير البيانات الناقصة أو مصادر الأسعار المختلفة تسلسل الصفقات.
ميز بين اختبارات MT4 وMT5. المستشار الآلي لكل منصة ليس تلقائياً البرنامج نفسه؛ يجب أن تتطابق المنصة والإصدار والإعدادات مع التقرير. إذا لم تظهر صفقات، افحص السجل والبيانات المتاحة والمدخلات قبل الاستنتاج بأن البرنامج معطل أو أن الاستراتيجية لا تتداول.
افصل اختيار المعلمات عن التحقق المستقل
إذا عدلت المعلمات مراراً حتى تتحسن فترة تاريخية، فلن تعود تلك الفترة تحققاً مستقلاً. احتفظ بفترة أخرى قبل الاختيار، ثم قيم الإعدادات دون ضبطها لتلك الفترة. قد يؤدي اختيار أفضل نتيجة باستمرار إلى تقرير جذاب لا يصلح لفترات أخرى.
احتفظ بسجل قابل لإعادة الإنتاج: المنصة وإصدار المستشار الآلي والرمز والفترة والرصيد الأولي والمعلمات والنمذجة والتكاليف والتقرير. قارن تغييراً واحداً كل مرة. الاختبار التاريخي والتحسين والتشغيل التجريبي يجيب كل منها عن سؤال مختلف؛ ولا يثبت أي منها بمفرده الملاءمة أو الربحية.
استخدام النتائج بمسؤولية
راجع التراجع في رأس المال وعدد الصفقات إلى جانب الربح. احتفظ بفترة منفصلة لم تُستخدم لاختيار الإعدادات وقارن الأداء فيها. يضيف الاختبار التجريبي خبرة تشغيلية لكنه لا يضمن نتائج التداول الحقيقي.
احتفظ بإصدار EA وإعداداته وفترة الاختبار وافتراضاته مع التقرير للتحقيق في الاختلافات. تشغيل EA في MT4/MT5 لا يعني أن FXTRADING.com تصادق على ربحيته. لا يمكن تثبيت EA أو تشغيله في FXTRADING.com App.