"戦略のパフォーマンスを選考することは、最も高い利益率のものを選ぶだけではありません。許容できるドローダウン、取引量、取引ごとのリスクも重要であり、リスクリワードレシオや取引の勝率も大切な条件となります。
戦略のパフォーマンスを選考する方法はいくつもあるので、リターンやリスクなど、まず自分が何を求めているのかを知り、それに合う戦略を見つけましょう。

分析可能な戦略の統計について詳しく見てみましょう。投資家のニーズにより、最大ドローダウンが低いトレーダー、損失と比較して頻繁に勝利しているトレーダー、毎週多くの取引を行っているトレーダー等、適したトレーダーが異なるかもしれません。

ここでは、各統計の意味や関連性を知っていただくため、利用可能な統計の概要を説明とともに掲載しています。

利益＝時間加重収益率（TWR）- 初期資本に対する利益率を反映した収益性係数

ポジション＝決済済みポジションの数

利益率 = 利益を得た決済済みポジション数の割合

敗率 = 損失の出た決済済みポジション数の割合

上記の統計は、取引が行何回われたか、口座で得た利益、ポジションの勝敗率を表示します。
​

その他統計

クローズ P/L USD = 口座の決済済み損益の総額

1日の最大利益 USD = 最大（変動利益 + 決済済み利益）

1日の最大損失 USD = 最大（変動損失 + 決済済み損失）

利益率 = 利益総額 / 損失総額

回復率 = 時間加重収益率（TWR）/ 時間加重収益率の最大ドローダウン

最大ドローダウン = 最大時間加重収益率ドローダウン

期間、日数 = 口座の初回取引から現在までの年数（取引がない場合は口座作成から）

% 収益日数 = 利益を上げた日数の割合（>0）

% 損失日数s = 損失を出した日数の割合

上記の統計結果は、取引履歴に基づく利益率（1.0を超えると利益が出ることが多い）と、利益が出た日の割合で計算されます。例えば、% 収益日数が50%以上の場合、そのトレーダーは利益が出た日が半分以上であることを意味します。
考え方のマインドセットとして、投資家はトレーダーがどの程度の頻度で負ける日があるのかを知ることができます。
例えば、確率が50％の場合、2日に1回、負ける日があることになりますが、その統計に基づいて戦略が利益を上げていれば、取引や戦略を継続しやすくなります。

最大記録

利益ポジション = 決済済み取引の最大連勝取引数

損失ポジション = 決済済み取引の最大連敗取引数

利益日数 = 最大連勝日数

損失日数 = 最大連敗日数

上記の統計は、最も長く続いた勝敗記録を取引数や日数で示し、投資家に判断材料として提示します。例えば、ポジションとは、連続して利益または損失を出している取引を指します。これは、戦略プロバイダーが1日に多くの取引をする場合に参考にすると特に良く、過去の最大損失を理解し、場合によっては投資家に受け入れてもらうことができます。
トレーダーの損失がｘ程度あるにもかかわらず、口座が全体としてプラスの場合、全体として戦略には何も問題がなく、異常がないことを示している可能性があります。"