드로다운은 거래 자산이 회복되기 전에 최고점에서 최저점까지의 하락을 나타냅니다. 이는 거래 전략의 위험과 잠재적 자본 손실을 측정합니다. 이 글에서는 드로다운의 계산 방법과 해석에 대해 설명합니다.
드로다운이란?
드로다운은 자산의 최고점에서 최저점까지의 연속적인 손실을 측정하며, 다시 이익이 발생하면 종료됩니다. 최대 드로다운은 특정 기간 또는전략 생성 이후의 가장 큰 하락 비율을 나타냅니다.
최대 드로다운이 클수록 일반적으로 자본 손실 위험이 더 크다는 신호입니다. 자산 변동에 기초하므로, 계산에는 청산된 포지션과 미청산 포지션이 모두 포함됩니다.
드로다운 데이터는 매시간 업데이트되며 전략 개요 섹션에 표시됩니다. 정보 아이콘을 클릭하면 간단한 설명을 볼 수 있습니다.
최대 드로다운 공식
계산은 다음 패턴을 따릅니다:
드로다운 = (드로다운 종료 시 자산 - 드로다운 전 자산) / 드로다운 전 자산
최대 드로다운은 모든 드로다운 기간 중 가장 큰 음수 백분율입니다.
실제 예시
다음 시나리오를 고려해보세요:
초기 자산: $1,000
이익으로 자산이 $1,200로 증가
$200 출금으로 자산이 $1,000로 돌아옴 (출금은 드로다운 계산에 영향을 미치지 않음)
$300 손실로 자산이 $700로 감소 (드로다운 시작)
추가 $500 손실로 자산이 $200로 하락 (드로다운 계속)
$900 이익으로 자산이 $1,100로 상승 (드로다운 종료)
첫 번째 드로다운 계산: ($200 - $1,000) / $1,000 = -80%
$200 손실로 자산이 $900로 감소 (새 드로다운 시작)
추가 $300 손실로 자산이 $600로 하락 (드로다운 계속)
$600 이익으로 자산이 $1,200로 상승 (드로다운 종료)
두 번째 드로다운 계산: ($600 - $1,100) / $1,100 = -45.45%
이 예시에서 최대 드로다운은 -80%로, 두 드로다운 기간 중 더 큰 것입니다.
참고: 최대 드로다운은 백분율 측정치로서 -100%가 상한선입니다.