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낙폭 계산 이해하기
낙폭은 거래 자산총계가 회복되기 전 고점에서 저점까지 하락한 정도를 나타냅니다. 이는 거래 전략의 위험과 잠재적 자본 손실을 측정합니다. 이 문서에서는 낙폭을 계산하고 해석하는 방법을 설명합니다.
낙폭이란 무엇인가요?
낙폭은 가장 높은 자산총계 지점에서 가장 낮은 지점까지의 연속적인 손실을 측정하며, 다시 수익이 발생하면 종료됩니다. 최대 낙폭은 특정 기간 또는 거래 시그널이 생성된 이후 발생한 가장 큰 하락률을 나타냅니다.
최대 낙폭이 클수록 일반적으로 자본 손실 위험이 더 크다는 것을 의미합니다. 자산총계 변동을 기준으로 하므로 계산에는 청산된 포지션과 미결제 포지션이 모두 포함됩니다.
낙폭 데이터는 매시간 업데이트되며 시그널 제공자 개요 섹션에 표시됩니다. 정보 아이콘을 클릭하면 간략한 설명을 확인할 수 있습니다.
최대 낙폭 공식
계산은 다음 패턴을 따릅니다.
ini
낙폭 = (낙폭 종료 시 자산총계 - 낙폭 전 자산총계) / 낙폭 전 자산총계
최대 낙폭은 모든 낙폭 기간 중 가장 큰 음의 백분율입니다.
실제 예시
다음 상황을 살펴보겠습니다.
초기 자산총계: $1,000
수익으로 자산총계가 $1,200로 증가
$200 출금으로 자산총계가 $1,000로 복귀(출금은 낙폭 계산에 영향을 주지 않음)
$300 손실로 자산총계가 $700로 감소(낙폭 시작)
추가 $500 손실로 자산총계가 $200로 하락(낙폭 지속)
$900 수익으로 자산총계가 $1,100로 증가(낙폭 종료)
첫 번째 낙폭 계산: ($200 - $1,000) / $1,000 = -80%
$200 손실로 자산총계가 $900로 감소(새로운 낙폭 시작)
추가 $300 손실로 자산총계가 $600로 하락(낙폭 지속)
$600 수익으로 자산총계가 $1,200로 증가(낙폭 종료)
두 번째 낙폭 계산: ($600 - $1,100) / $1,100 = -45.45%
이 예시의 최대 낙폭은 두 낙폭 기간 중 더 큰 -80%입니다.
참고: 최대 낙폭은 백분율 기준으로 -100%로 제한됩니다.