전략의 성과를 측정하는 것은 단지 가장 높은 수익을 선택하는 것이 아닙니다. 그것은 또한 당신이 기꺼이 용인하는 하락, 취해지는 거래의 양 및 거래 당 위험에 관한 것입니다. 위험 보상 배급과 거래 승률도 중요합니다. 전략의 성과를 측정하는 방법에는 여러 가지가 있으므로 먼저 (수익, 위험 등) 전략에서 원하는 것이 무엇인지 파악하고 그에 맞는 전략을 찾으십시오.
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전략 제공 업체의 전략을 분석 할 수있는 통계를 자세히 살펴 보겠습니다. 투자자로서의 필요에 따라 최대 하락률이 낮거나 손실에 비해 자주 승리하거나 매주 거래가 많은 상인에게 더 편할 수 있습니다.
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각 통계가 무엇을 의미하는지 또는 관련이 있는지 알기 위해이 안내서는 설명과 함께 사용 가능한 통계를 설명합니다.
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이익 = TWR-이익 대 초기 자본 비율을 반영하는 수익성 계수
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위치 = 닫힌 위치 없음
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수익률 % = 백분율로 이익 종결 포지션 없음
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패배 % = 백분율로 마감 된 포지션 상실 없음
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위의 통계는 얼마나 많은 거래가 이루어 졌는지, 계좌에서 얻은 이익 및 포지션 승리 손실 비율을 보여줄 수 있습니다.
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기타 통계
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실현 된 RnL, USD = 계정에 총 폐쇄 PnL
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맥스 데일리 이익, USD = MAX (일일 유동 이익 + 폐쇄 이익)
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최대 일일 손실, USD = MAX (일일 변동 손실 + 폐쇄 손실)
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이익 요인 = sum_prof / sum_loss
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복구 계수 = TWR / TWR_max_drawdown
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Max Drawdown = MAX TWR drawdown
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나이, 일 = 1 차 거래 이후 계정 연령 (거래가없는 경우 계정 이후
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창조)
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% 수익성 일 = % 의 일 계정 수익 (>0)
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% 손실 일 = 손실의 일 계정 %
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위의 통계는 이익 요인 (1.0 이상의 것은 종종 수익성이 있음) 과 수익성 % 를 기반으로합니다. 예를 들어, 50% 가 넘는 수익성있는 날은 거래 내역을 기반으로 거래자가 수익성이없는 날의 절반과 수익성이없는 날을 의미합니다. 사고 방식 관점에서 투자자는 상인이 얼마나 자주 며칠을 잃을 지에 대한 아이디어를 갖게됩니다.예를 들어, 50% 의 손실일은 매 2 일마다 손실되는 날이라는 것을 의미하지만, 이러한 통계를 기반으로 전략이 수익성이 있다면 거래와 전략을 유지하는 것이 더 쉬울 것입니다.
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가장 긴 시리즈
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▲ 수익성 있는 포지션 = 폐거래 수익률 최고
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▲포지션 상실 = 종전거래 사상 최고 연패
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▲ 수익일수 = 수일 만에 최고 수익행진
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패배 일 = 연패 일수 최다 연패
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위의 일련의 통계는 투자자에게 가장 긴 손실, 수익성있는 포지션 및 일을 안내 할 것입니다. 예를 들어, 포지션은 연속적으로 수익성 또는 손실되는 거래를 의미합니다. 이것은 특히 전략 제공자가 하루에 많은 포지션을 거래 할 때 알 수 있으므로 이전에 최대 손실을 이해하고 투자자가 수락 할 수 있습니다.상인이 x 금액의 손실을 가지고 있지만 계좌가 전반적으로 긍정적이라는 것을 알면 전체 전략에 잘못되거나 비정상적인 것이 없음을 나타낼 수 있습니다.