Mức sụt giảm thể hiện sự suy giảm từ đỉnh xuống đáy của Vốn chủ sở hữu giao dịch trước khi bắt đầu phục hồi. Chỉ số này đo lường rủi ro và khả năng mất vốn trong các chiến lược giao dịch. Bài viết này giải thích cách tính và diễn giải mức sụt giảm.

Mức sụt giảm đo lường khoản lỗ liên tiếp từ điểm Vốn chủ sở hữu cao nhất đến điểm thấp nhất và kết thúc khi có lợi nhuận trở lại. Mức sụt giảm tối đa thể hiện mức giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong một Khoảng thời gian cụ thể hoặc kể từ khi tín hiệu giao dịch được tạo.
​

Mức sụt giảm tối đa càng cao thường cho thấy rủi ro mất vốn càng lớn. Phép tính bao gồm cả vị thế đã đóng và đang mở vì dựa trên những thay đổi của Vốn chủ sở hữu.
​

Dữ liệu mức sụt giảm được cập nhật mỗi giờ và xuất hiện trong phần tổng quan về Nhà cung cấp tín hiệu. Bạn có thể xem mô tả ngắn bằng cách nhấp vào biểu tượng thông tin.

Phép tính tuân theo công thức sau:
​

ini
​

Mức sụt giảm = (Vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc mức sụt giảm - Vốn chủ sở hữu trước mức sụt giảm) / Vốn chủ sở hữu trước mức sụt giảm
​

Mức sụt giảm tối đa là tỷ lệ phần trăm âm lớn nhất trong tất cả các Khoảng thời gian sụt giảm.

Hãy xem xét tình huống sau:

Phép tính mức sụt giảm thứ nhất: ($200 - $1,000) / $1,000 = -80%

Phép tính mức sụt giảm thứ hai: ($600 - $1,100) / $1,100 = -45.45%
​

Mức sụt giảm tối đa trong ví dụ này là -80%, vì đây là mức lớn hơn trong hai Khoảng thời gian sụt giảm.
​

Lưu ý: Mức sụt giảm tối đa được giới hạn ở -100% khi đo lường theo tỷ lệ phần trăm.