Các Expert Advisor (EA) thường cho kết quả khác nhau trên tài khoản demo và tài khoản thực, ngay cả khi loại tài khoản giống hệt nhau. Môi trường demo là nền tảng thử nghiệm lý tưởng hóa, trong khi tài khoản thực phải đối mặt với động lực thị trường, cơ sở hạ tầng môi giới và các yếu tố bên ngoài. Bài viết này giải thích các lý do chính đằng sau những khoảng cách hiệu suất này.
1. Sự khác biệt về cơ chế thực thi
Trượt giá
Tài khoản demo thường thực hiện lệnh với trượt giá tối thiểu hoặc không có trượt giá dựa trên dữ liệu lịch sử. Tài khoản thực gặp phải độ lệch giá trong thời gian biến động cao (ví dụ: phát hành tin tức), đặc biệt ảnh hưởng đến EA scalping nơi mức cắt lỗ và chốt lời có thể thất bại.
Yêu cầu báo giá lại
Tài khoản thực có thể phải đối mặt với yêu cầu báo giá lại do thanh khoản không đủ hoặc cài đặt môi giới, buộc phải từ chối lệnh. Tài khoản demo hiếm khi gặp vấn đề này, dẫn đến lệnh chờ thất bại trong giao dịch thực.
Độ trễ thực thi
Tài khoản demo thực hiện ngay lập tức (mili giây), trong khi tài khoản thực chịu độ trễ mạng và tải máy chủ. EA tần suất cao đặc biệt dễ bị tổn thương. Hosting VPS có thể giảm nhưng không loại bỏ hoàn toàn độ trễ.
2. Sự khác biệt về spread và chi phí
Spread thả nổi
Tài khoản demo thường sử dụng spread cố định hoặc trung bình, trong khi tài khoản thực có spread mở rộng trong giờ thấp điểm hoặc khi thị trường mở cửa, làm vô hiệu hóa tính toán vào lệnh của EA.
Hoa hồng và phí qua đêm
Tài khoản demo có thể không khấu trừ hoặc đơn giản hóa các khoản phí này. Tài khoản thực tính phí nghiêm ngặt, làm xói mòn lợi nhuận cho EA giữ vị thế qua đêm, đặc biệt trên các cặp tiền tệ chéo.
Phí ẩn
Một số môi giới tính phí bổ sung (ví dụ: phí điều chỉnh trượt giá) trên tài khoản thực mà demo bỏ qua.
3. Sự khác biệt về dữ liệu và môi trường thị trường
Chất lượng nguồn cấp dữ liệu
Tài khoản demo sử dụng dữ liệu tick lịch sử hoặc tổng hợp để lọc nhiễu thị trường thực (ví dụ: khoảng trống báo giá). Tài khoản thực bao gồm nhiều bất thường hơn như nhảy giá, khiến các tham số được tối ưu hóa thất bại.
Sự khác biệt về thanh khoản
Demo có thanh khoản không giới hạn, trong khi tài khoản thực phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh khoản của môi giới. Trong thời gian thanh khoản thấp (ngày lễ), lệnh có thể được khớp một phần hoặc trượt giá tăng.
Độ sâu thị trường
Tài khoản thực có Độ sâu thị trường (DOM), nhưng demo thường không có, ảnh hưởng đến việc thực hiện lệnh giới hạn.
4. Các yếu tố về môi giới và máy chủ
Cấu hình máy chủ
Máy chủ demo được tối ưu hóa với tải thấp, trong khi máy chủ thực có thể bị tắc nghẽn trong giờ cao điểm. Cài đặt máy chủ MT4/MT5 khác nhau (số lệnh chờ tối đa, giới hạn đòn bẩy) cũng khác nhau.
Thực hành đặc thù của môi giới
Một số môi giới cố ý tối ưu hóa hiệu suất demo (giảm trượt giá) để thu hút khách hàng nhưng kích hoạt can thiệp bàn giao dịch trên tài khoản thực. Chọn môi giới NDD (No Dealing Desk) có thể giảm thiểu điều này.
Xác minh và hạn chế tài khoản
Tài khoản thực yêu cầu xác minh KYC và có thể có kiểm soát rủi ro bổ sung (giới hạn vị thế tối đa) mà demo thiếu.
5. Các yếu tố bên ngoài và kỹ thuật
Biến động và sự kiện tin tức
Demo sử dụng dữ liệu quá khứ và không thể mô phỏng các cú sốc tương lai (sự kiện địa chính trị). EA có thể gặp sự cố trong tin tức bất ngờ trong giao dịch thực.
Khả năng tương thích mã EA
EA chạy trơn tru trên demo có thể bị ảnh hưởng bởi cập nhật nền tảng hoặc lệnh gọi DLL trên tài khoản thực. Kiểm tra nhật ký Journal để tìm lỗi.
Sự khác biệt về đòn bẩy và ký quỹ
Mặc dù loại tài khoản khớp nhau, tài khoản thực có thể có đòn bẩy thả nổi hoặc yêu cầu ký quỹ nghiêm ngặt hơn, dẫn đến thanh lý cưỡng bức.
Can thiệp tâm lý và thủ công
Mặc dù EA được tự động hóa, người dùng có thể điều chỉnh tham số thủ công trên tài khoản thực, không giống như thử nghiệm thuần túy trên demo.
Khuyến nghị thực tế
Những khác biệt tích lũy này có thể khiến hiệu suất thực tụt hậu kết quả demo 40-60%. Để chẩn đoán các vấn đề cụ thể:
So sánh nhật ký lịch sử giao dịch giữa các tài khoản để kiểm tra sự khác biệt về giá thực thi
Sử dụng hosting VPS để giảm độ trễ
Kiểm tra trên tài khoản thực nhỏ như giai đoạn chuyển tiếp
Chọn môi giới uy tín với quy định nghiêm ngặt (ví dụ: được cấp phép ASIC)
Đối với EA tùy chỉnh, thêm tham số mô phỏng trượt giá/độ trễ trong tối ưu hóa (ví dụ: cài đặt Slippage của MT4 Strategy Tester)