回撤是指交易账户从峰值到谷值的下降幅度，直到开始恢复为止。它衡量交易策略的风险和潜在资金损失。本文解释回撤的计算方法和解读方式。
什么是回撤？
回撤衡量从权益最高点到最低点的连续亏损，当再次获利时结束。最大回撤代表特定时期内或自策略创建以来的最大百分比下降。
较高的最大回撤通常表明资金损失风险更大。由于基于权益变化，计算包括已平仓和未平仓的订单。
回撤数据每小时更新一次，显示在策略概览中。点击信息图标可查看简短描述。
最大回撤公式
计算遵循以下模式：
回撤 = (回撤结束时的权益 - 回撤前的权益) / 回撤前的权益
最大回撤是所有回撤期间中最大的负百分比。
实例说明
考虑以下场景：
初始权益：1,000美元
盈利使权益增加到1,200美元
提取200美元使权益回到1,000美元（提款不影响回撤计算）
亏损300美元使权益降至700美元（回撤开始）
进一步亏损500美元使权益降至200美元（回撤继续）
盈利900美元使权益升至1,100美元（回撤结束）
第一次回撤计算：(200美元 - 1,000美元) / 1,000美元 = -80%
亏损200美元使权益降至900美元（新回撤开始）
额外亏损300美元使权益降至600美元（回撤继续）
盈利600美元使权益升至1,200美元（回撤结束）
第二次回撤计算：(600美元 - 1,100美元) / 1,100美元 = -45.45%
此示例中的最大回撤为-80%，因为它是两个回撤期间中较大的一个。
注意：作为百分比指标，最大回撤上限为-100%。