回撤指交易帳戶從峰值到谷值的下降幅度，直到開始恢復為止。它衡量交易策略的風險和潛在資金損失。本文解釋回撤的計算方法和解讀方式。
什麼是回撤？
回撤衡量從權益最高點到最低點的連續虧損，當再次獲利時結束。最大回撤代表特定時期內或自策略創建以來的最大百分比下降。
較高的最大回撤通常表明資金損失風險更大。由於基於權益變化，計算包括已平倉和未平倉的訂單。
回撤數據每小時更新一次，顯示在策略概覽中。點擊信息圖標可查看簡短描述。
最大回撤公式
計算遵循以下模式：
回撤 = (回撤結束時的權益 - 回撤前的權益) / 回撤前的權益
最大回撤是所有回撤期間中最大的負百分比。
實例說明
考慮以下場景：
初始權益：1,000美元
盈利使權益增加到1,200美元
提取200美元使權益回到1,000美元（提款不影響回撤計算）
虧損300美元使權益降至700美元（回撤開始）
進一步虧損500美元使權益降至200美元（回撤繼續）
盈利900美元使權益升至1,100美元（回撤結束）
第一次回撤計算：(200美元 - 1,000美元) / 1,000美元 = -80%
虧損200美元使權益降至900美元（新回撤開始）
額外虧損300美元使權益降至600美元（回撤繼續）
盈利600美元使權益升至1,200美元（回撤結束）
第二次回撤計算：(600美元 - 1,100美元) / 1,100美元 = -45.45%
此示例中的最大回撤為-80%，因為它是兩個回撤期間中較大的一個。
注意：作為百分比指標，最大回撤上限為-100%。