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跟單交易投資回報率(ROI)如何計算?

瞭解信號源的總投資回報率、截至指定日期的累計回報率和月度回報率如何根據交易淨盈虧與最大基準餘額計算。

跟單交易 ROI 以交易淨盈虧除以適用的最大基準餘額。入金、出金和內部轉帳會影響基準餘額,但不會被計為交易盈虧。

適用範圍: 本算法僅適用於格倫外匯跟單交易信號源的表現。基金管理採用不同邏輯,本文不作說明。


總投資回報率

總回報率從交易信號開始運行時計算至最新可用統計時點。

  • 初始淨值 = 交易信號開始時的帳戶淨值。新信號從零餘額開始時取 0;存量信號取開始時的實際淨值。

  • 初始信用額 = 交易信號開始時的帳戶信用額;沒有信用額時取 0。

累計淨入金 = 累計入金 + 累計轉入 − |累計出金| − |累計轉出|

累計淨入金不包括交易盈虧、手續費、贈金及其他餘額調整。

總盈虧 = (目前淨值 − 目前信用額)−(初始淨值 − 初始信用額)− 累計淨入金

目前基準餘額 = (初始淨值 − 初始信用額)+ 累計淨入金

最大基準餘額 = MAX(信號開始至目前各統計時點的目前基準餘額)

最大基準餘額是信號運行期間記錄到的最高自有資金基數;該值只增不減。

總 ROI = 總盈虧 ÷ 最大基準餘額 × 100%


截至指定日期的累計投資回報率

對於日期 D,計算採用 D 日末淨值、D 日末信用額,以及從信號開始至 D 日結束前的合資格資金流。

累計淨入金(D) = 截至 D 日累計入金 + 累計轉入 − |累計出金| − |累計轉出|

累計盈虧(D) = (D 日末淨值 − D 日末信用額)−(初始淨值 − 初始信用額)− 累計淨入金(D)

基準餘額(D) = (初始淨值 − 初始信用額)+ 累計淨入金(D)

最大基準餘額(D) = MAX(信號開始至 D 日結束前各統計時點的基準餘額)

累計 ROI(D) = 累計盈虧(D)÷ 最大基準餘額(D)× 100%


月度投資回報率

本月以結轉自上月最後一個統計時點的數據作為月初值。

  • 月初淨值 = 上月最後一個統計時點的帳戶淨值

  • 月初信用額 = 上月最後一個統計時點的帳戶信用額

本月淨入金 = 本月入金 + 本月轉入 − |本月出金| − |本月轉出|

本月總盈虧 = (月末淨值 − 月末信用額)−(月初淨值 − 月初信用額)− 本月淨入金

本月 t 時點基準餘額 = (月初淨值 − 月初信用額)+ 本月至 t 時點的累計淨入金

本月最大基準餘額 = MAX(本月各統計時點的基準餘額)

本月最大基準餘額在當月只增不減;進入下個月後重新計算。

月度 ROI = 本月總盈虧 ÷ 本月最大基準餘額 × 100%

不計算 ROI: 當適用的最大基準餘額小於或等於 0 時,系統不計算 ROI,並顯示「--」。


如何理解這些數據

  • 入金或轉入不是交易利潤,但可能提高 ROI 分母使用的基準餘額。

  • 出金或轉出會降低目前基準餘額,但不會降低此前已記錄的最大基準餘額。

  • 策略淨值可能因交易結果、資金流和信用額發生變化,它不等同於 ROI。

  • 累計 ROI 從信號開始計算至各指定日期;月度 ROI 每月採用新的月度基準。

信號源 ROI 描述的是信號的表現記錄。投資者個人結果可能因訂閱時間、實際跟單的交易、資金流、費用及其他帳戶因素而不同。


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如需瞭解圖表標籤和時間範圍按鈕,請參閱 如何查看基金和信號源的表現圖表?.

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