Il drawdown rappresenta il calo del Patrimonio netto di trading da un massimo a un minimo prima che inizi il recupero. Misura il rischio e la perdita potenziale di capitale nelle strategie di trading. Questo articolo spiega come viene calcolato e interpretato.

Il drawdown misura una perdita consecutiva dal punto più alto del Patrimonio netto a quello più basso e termina quando si realizza nuovamente un profitto. Il drawdown massimo rappresenta il maggiore calo percentuale in un periodo specifico o dalla creazione del segnale di trading.
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Drawdown massimi più elevati indicano generalmente un maggiore rischio di perdita del capitale. Il calcolo include sia le posizioni chiuse sia quelle aperte perché si basa sulle variazioni del Patrimonio netto.
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I dati del drawdown si aggiornano ogni ora. Nell’interfaccia attuale del Portale clienti, apri Trading sociale → Esplora i segnali, seleziona un segnale e consulta Drawdown massimo nella pagina Panoramica del segnale. Usa i comandi corrispondenti nella lingua dell’interfaccia selezionata.

Il calcolo segue questo schema:
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Drawdown = (Patrimonio netto alla fine del drawdown - Patrimonio netto prima del drawdown) / Patrimonio netto prima del drawdown
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Il drawdown massimo è la maggiore percentuale negativa tra tutti i periodi di drawdown.

Considera questo scenario:

Primo calcolo del drawdown: ($200 - $1,000) / $1,000 = -80%

Secondo calcolo del drawdown: ($600 - $1,100) / $1,100 = -45.45%
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Il drawdown massimo in questo esempio è -80%, poiché è il maggiore dei due periodi di drawdown.