Os perfis de Estratégias de Fundos e Provedores de Sinais apresentam conjuntos diferentes de estatísticas. Uma métrica só se aplica quando aparece no perfil relevante, e o seu valor deve ser avaliado juntamente com o histórico, o risco e a atividade de trading da estratégia.
Estatísticas apresentadas nos dois tipos de perfil
Retorno Acumulado (Cumulative Return)
O retorno de trading ligado ao longo do histórico apresentado. Os movimentos de caixa externos são separados do desempenho de trading.
Drawdown Máximo (Maximum Drawdown)
A maior descida histórica de um pico anterior para um mínimo posterior no histórico disponível.
Um drawdown histórico menor não significa que as perdas futuras fiquem limitadas ao mesmo nível.
Atualizado em (Updated on)
A hora de atualização mais recente apresentada para os dados do perfil, incluindo o desvio de fuso horário aplicável.
Alavancagem e Moeda
A alavancagem e a moeda da conta associadas à estratégia.
Investimento Mínimo (Minimum Investment)
O montante mínimo atualmente apresentado para iniciar uma subscrição ou enviar um pedido de investimento. A elegibilidade e o montante final aceite continuam sujeitos às regras aplicáveis ao produto e à conta.
Estatísticas de desempenho da Estratégia de Fundo
Mês Anterior (Last Month)
O retorno da Estratégia de Fundo no mês civil concluído ou disponível mais recente.
Desde o Início do Ano (Year to Date)
O retorno ligado desde o início do ano civil atual até à última atualização disponível.
Retorno Acumulado Total (Total Cumulative Return)
O retorno de trading acumulado ao longo do histórico disponível da Estratégia de Fundo.
Meses Rentáveis (Profitable Months)
Uma indicação da consistência com que a Estratégia de Fundo produziu resultados mensais positivos. A plataforma pode apresentá-la como a percentagem de meses rentáveis entre os meses concluídos disponíveis.
Retorno Mensal Máximo (Peak Monthly Return)
O retorno mensal mais elevado no histórico disponível.
Perda Mensal Máxima (Maximum Monthly Loss)
O retorno mensal mais baixo no histórico disponível.
Drawdown Mensal Médio (Average Monthly Drawdown)
A média das observações de drawdown mensal disponíveis para a Estratégia de Fundo.
Ativos sob Gestão da Estratégia (Strategy AUM)
Os Ativos sob Gestão apresentados para a Estratégia de Fundo. Os AUM podem mudar devido ao desempenho do investimento, subscrições, resgates e outros movimentos de caixa aplicáveis. Os AUM não são o mesmo que o retorno.
Lucro Líquido Acumulado (Net Cumulative Profit)
O lucro ou a perda monetária apresentado na vista de desempenho selecionada. Trata-se de um montante numa moeda e não de uma percentagem de retorno.
Comparação com referências
O retorno acumulado da Estratégia de Fundo pode ser apresentado junto das referências de mercado selecionadas.
A comparação com referências fornece apenas contexto de mercado. As diferenças de exposição a instrumentos, alavancagem, moeda, horário de trading, taxas e risco significam que uma Estratégia de Fundo e uma referência não são investimentos diretamente equivalentes.
Métricas de risco do Provedor de Sinais
Pontuação de Risco (Risk Score)
Uma pontuação resumida de 1 a 10 que indica as características de risco históricas apresentadas para o Provedor de Sinais. Uma pontuação mais elevada indica geralmente um risco histórico observado superior.
A Pontuação de Risco não garante a perda máxima possível nem prevê o desempenho futuro.
Fator de Recuperação (Recovery Factor)
Uma indicação da eficácia com que os ganhos históricos da estratégia compensaram os drawdowns. Um valor fraco ou negativo pode indicar que a estratégia não recuperou suficientemente de perdas anteriores.
Drawdown Médio (Average Drawdown)
A descida histórica média a partir de um pico anterior nas observações de drawdown incluídas no perfil.
Pior Retorno Diário (Worst Daily Return)
O retorno diário mais baixo registado no histórico disponível.
Capital do Provedor (Provider Equity)
O capital apresentado para a conta de estratégia do próprio Provedor de Sinais. Pode mudar devido aos resultados de trading e aos movimentos de caixa e não deve ser tratado como uma percentagem de retorno.
Estatísticas de trading do Provedor de Sinais
O perfil também pode apresentar:
Total de Transações (Total Trades): O número de transações incluídas no histórico disponível.
Transações Fechadas (Closed Trades): O número de transações concluídas incluídas no histórico disponível.
Duração Média da Transação (Average Trade Duration): O tempo médio durante o qual as transações registadas permaneceram abertas.
Média de Transações por Semana (Average Trades per Week): A frequência média semanal de trading.
Ganhos Consecutivos (Consecutive Wins): A sequência mais longa apresentada de transações lucrativas.
Perdas Consecutivas (Consecutive Losses): A sequência mais longa apresentada de transações com perdas.
Rácio Ganhos/Perdas (Win/Loss Ratio): A relação entre transações lucrativas e com perdas no histórico disponível.
Uma taxa de sucesso elevada não significa, por si só, que uma estratégia seja rentável. Os montantes dos ganhos e perdas, o drawdown, os custos de trading e a exposição ao risco também são importantes.
Por que algumas estatísticas não estão disponíveis?
Um perfil pode apresentar um travessão, zero ou nenhum valor quando:
A estratégia tem um histórico de trading limitado.
Não existem observações suficientes para calcular a métrica de forma significativa.
A funcionalidade relevante não se aplica à estratégia ou ao tipo de conta.
Os dados apresentados ainda não chegaram à atualização seguinte.
Não interprete uma métrica indisponível como risco zero.
Importante: As estatísticas históricas têm limitações e não garantem o desempenho futuro. Considere a sua situação financeira, os objetivos de investimento e a tolerância ao risco antes de subscrever um Provedor de Sinais ou investir numa Estratégia de Fundo.