Drawdown mengukur kerugian berturut-turut dari titik puncak hingga titik terendah. Periode drawdown dimulai pada nilai puncak, berlanjut selama penurunan, dan hanya berakhir ketika puncak baru tercapai.
Memahami Drawdown Maksimum
Drawdown maksimum menunjukkan kerugian terbesar dari aktivitas trading sejak suatu dana dibuat. Nilai ini dihitung berdasarkan perubahan imbal hasil kumulatif dan diperbarui setiap jam.
Perhitungan ini mencakup posisi yang sudah ditutup maupun yang masih terbuka karena didasarkan pada Ekuitas. Drawdown maksimum yang tinggi biasanya menandakan risiko kerugian modal yang lebih besar.
Artinya bagi Anda
Drawdown maksimum membantu Anda menilai profil risiko suatu dana. Manajer Dana dengan drawdown maksimum yang lebih rendah umumnya menunjukkan Manajemen Risiko yang lebih konservatif, sedangkan nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan strategi trading yang lebih agresif.