Berikut adalah versi bahasa Inggris
Memahami Perhitungan Drawdown
Drawdown menunjukkan penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah dalam ekuitas trading Anda sebelum pemulihan dimulai. Drawdown mengukur risiko dan potensi kerugian modal dalam strategi trading. Artikel ini menjelaskan cara menghitung dan menafsirkan drawdown.
Apa itu Drawdown?
Drawdown mengukur kerugian berturut-turut dari titik ekuitas tertinggi hingga titik terendah, yang berakhir ketika profit kembali diperoleh. Drawdown maksimum menunjukkan penurunan persentase terbesar selama periode tertentu atau sejak sinyal trading dibuat.
Drawdown maksimum yang lebih tinggi biasanya menunjukkan risiko kerugian modal yang lebih besar. Perhitungannya mencakup posisi tertutup dan terbuka karena didasarkan pada perubahan ekuitas.
Data drawdown diperbarui setiap jam dan ditampilkan di bagian ikhtisar Penyedia Sinyal. Anda dapat melihat deskripsi singkat dengan mengeklik ikon informasi.
Rumus Drawdown Maksimum
Perhitungannya mengikuti pola berikut:
ini
Drawdown = (Ekuitas pada akhir drawdown - Ekuitas sebelum drawdown) / Ekuitas sebelum drawdown
Drawdown maksimum adalah persentase negatif terbesar di antara semua periode drawdown.
Contoh Praktis
Perhatikan skenario berikut:
Ekuitas awal: $1,000
Profit meningkatkan ekuitas menjadi $1,200
Penarikan sebesar $200 mengembalikan ekuitas menjadi $1,000 (Penarikan tidak memengaruhi perhitungan drawdown)
Kerugian sebesar $300 mengurangi ekuitas menjadi $700 (drawdown dimulai)
Kerugian lanjutan sebesar $500 menurunkan ekuitas menjadi $200 (drawdown berlanjut)
Profit sebesar $900 meningkatkan ekuitas menjadi $1,100 (drawdown berakhir)
Perhitungan drawdown pertama: ($200 - $1,000) / $1,000 = -80%
Kerugian sebesar $200 mengurangi ekuitas menjadi $900 (drawdown baru dimulai)
Kerugian tambahan sebesar $300 menurunkan ekuitas menjadi $600 (drawdown berlanjut)
Profit sebesar $600 meningkatkan ekuitas menjadi $1,200 (drawdown berakhir)
Perhitungan drawdown kedua: ($600 - $1,100) / $1,100 = -45.45%
Drawdown maksimum dalam contoh ini adalah -80%, karena merupakan yang lebih besar dari kedua periode drawdown tersebut.
Catatan: Drawdown maksimum dibatasi pada -100% sebagai ukuran persentase.