Di seguito è riportata la versione inglese
Comprendere il calcolo del drawdown
Il drawdown rappresenta il calo dell’Equity di trading da un massimo a un minimo prima che inizi il recupero. Misura il rischio e la perdita potenziale di capitale nelle strategie di trading. Questo articolo spiega come viene calcolato e interpretato.
Che cos’è il drawdown?
Il drawdown misura una perdita consecutiva dal punto più alto dell’Equity a quello più basso e termina quando si realizza nuovamente un profitto. Il drawdown massimo rappresenta il maggiore calo percentuale in un periodo specifico o dalla creazione del segnale di trading.
Drawdown massimi più elevati indicano generalmente un maggiore rischio di perdita del capitale. Il calcolo include sia le posizioni chiuse sia quelle aperte perché si basa sulle variazioni dell’Equity.
I dati del drawdown si aggiornano ogni ora e compaiono nella sezione panoramica del fornitore di segnali. Puoi visualizzare una breve descrizione facendo clic sull’icona delle informazioni.
Formula del drawdown massimo
Il calcolo segue questo schema:
ini
Drawdown = (Equity alla fine del drawdown - Equity prima del drawdown) / Equity prima del drawdown
Il drawdown massimo è la maggiore percentuale negativa tra tutti i periodi di drawdown.
Esempio pratico
Considera questo scenario:
Equity iniziale: $1,000
I profitti aumentano l’Equity a $1,200
Un prelievo di $200 riporta l’Equity a $1,000 (i prelievi non influiscono sul calcolo del drawdown)
Una perdita di $300 riduce l’Equity a $700 (inizia il drawdown)
Un’ulteriore perdita di $500 fa scendere l’Equity a $200 (il drawdown continua)
Un profitto di $900 porta l’Equity a $1,100 (il drawdown termina)
Primo calcolo del drawdown: ($200 - $1,000) / $1,000 = -80%
Una perdita di $200 riduce l’Equity a $900 (inizia un nuovo drawdown)
Un’ulteriore perdita di $300 fa scendere l’Equity a $600 (il drawdown continua)
Un profitto di $600 porta l’Equity a $1,200 (il drawdown termina)
Secondo calcolo del drawdown: ($600 - $1,100) / $1,100 = -45.45%
Il drawdown massimo in questo esempio è -80%, poiché è il maggiore dei due periodi di drawdown.
Nota: il drawdown massimo è limitato a -100% come misura percentuale.