낙폭은 고점에서 최저점까지 연속해서 발생한 손실을 측정합니다. 낙폭 기간은 고점에서 시작하여 하락하는 동안 지속되며 새로운 고점에 도달해야 종료됩니다.
최대 낙폭 이해하기
최대 낙폭은 펀드가 생성된 이후 거래 활동으로 발생한 가장 큰 손실을 나타냅니다. 누적 수익률 변동을 기준으로 계산되며 매시간 업데이트됩니다.
자산총계를 기준으로 계산되므로 청산 포지션과 미청산 포지션이 모두 포함됩니다. 최대 낙폭이 크면 일반적으로 자본 손실 위험이 더 크다는 의미입니다.
투자자에게 미치는 의미
최대 낙폭은 펀드의 위험 특성을 평가하는 데 도움이 됩니다. 최대 낙폭이 낮은 펀드 매니저는 일반적으로 더 보수적인 리스크 관리를 하는 반면, 수치가 높으면 더 공격적인 거래 전략을 구사할 수 있음을 나타냅니다.