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Comprendre le calcul du drawdown
Le drawdown représente la baisse entre un sommet et un creux de vos capitaux propres de trading avant le début de la reprise. Il mesure le risque et la perte potentielle de capital dans les stratégies de trading. Cet article explique comment le drawdown est calculé et interprété.
Qu'est-ce que le drawdown ?
Le drawdown mesure une perte consécutive entre le niveau de capitaux propres le plus élevé et le niveau le plus bas, et prend fin lorsque des bénéfices sont de nouveau réalisés. Le drawdown maximal représente la plus forte baisse en pourcentage au cours d'une période spécifique ou depuis la création du signal de trading.
Des drawdowns maximaux plus élevés indiquent généralement un risque accru de perte de capital. Le calcul inclut les positions clôturées et ouvertes, car il repose sur les variations des capitaux propres.
Les données de drawdown sont mises à jour toutes les heures et apparaissent dans la section de présentation du Fournisseur de signaux. Vous pouvez consulter une brève description en cliquant sur l'icône d'information.
Formule du drawdown maximal
Le calcul suit ce modèle :
ini
Drawdown = (Capitaux propres à la fin du drawdown - Capitaux propres avant le drawdown) / Capitaux propres avant le drawdown
Le drawdown maximal est le pourcentage négatif le plus élevé parmi toutes les périodes de drawdown.
Exemple pratique
Considérez ce scénario :
Capitaux propres initiaux : $1,000
Les bénéfices portent les capitaux propres à $1,200
Un retrait de $200 ramène les capitaux propres à $1,000 (les retraits n'affectent pas les calculs du drawdown)
Une perte de $300 réduit les capitaux propres à $700 (le drawdown commence)
Une nouvelle perte de $500 fait chuter les capitaux propres à $200 (le drawdown se poursuit)
Un bénéfice de $900 porte les capitaux propres à $1,100 (le drawdown prend fin)
Premier calcul du drawdown : ($200 - $1,000) / $1,000 = -80%
Une perte de $200 réduit les capitaux propres à $900 (un nouveau drawdown commence)
Une perte supplémentaire de $300 fait chuter les capitaux propres à $600 (le drawdown se poursuit)
Un bénéfice de $600 porte les capitaux propres à $1,200 (le drawdown prend fin)
Deuxième calcul du drawdown : ($600 - $1,100) / $1,100 = -45.45%
Dans cet exemple, le drawdown maximal est de -80%, car il s'agit de la plus importante des deux périodes de drawdown.
Remarque : le drawdown maximal est plafonné à -100% en tant que mesure en pourcentage.